INVESTIGAÇÃO DE SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DIA LIVRE.
Breakout de abertura de 15 minutos: (Sistema de Negociação 3)
15 minutos após o mercado abrir, cada estoque forma um intervalo, o alto e baixo do estoque para estes 15 minutos representam o alcance.
Nós compramos um estoque, então, quando esbarra esse intervalo e vendê-lo depois de 2 horas.
Este alerta é fornecido por idéias comerciais.
- O estoque abriu o seu intervalo de abertura de 15 minutos (alerta Trade-Ideas: intervalo de abertura de 15 minutos)
- Vende o estoque depois de 2 horas.
- Estoque com um spread & lt; 20 centavos.
- Média $ Volume diário & gt; 10 000 000 $
- Estoque volátil: volatilidade & gt; 0,4%
- Volume atual (volume relativo) & gt; 2.
Informações muito importantes:
- Estamos usando uma regra de venda simples, porque usamos um sistema automático para escolher estoques de teses, e estamos lidando com muitos dados.
Isso significa que, se você usar regras de venda pessoal, você pode melhorar os resultados deste sistema comercial.
- Use stop loss para protegê-lo de perder negócios.
- Não feche os negócios vencedores após 2 horas e deixe seu lucro correr.
- Feche a posição se mostrar um padrão de baixa.
- Use uma meta de lucro para fechar posições.
Agora, este é o resultado e o gráfico para esta estratégia de negociação:
Desempenho médio por comércio: 0,29%
Desempenho médio diário: 0,58% (Para um período de espera de 2 horas, podemos facilmente tomar duas posições por dia, se houver alertas suficientes)
sistema de comércio de Orb
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O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
RENÚNCIA DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO:
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
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A Fine Art of Opening Range Breakout Trading e How to Master It.
Estratégia de negociação Breakout de Abertura de Abertura e Implementação.
O objetivo desta pesquisa é encontrar várias configurações e estratégias de saída que poderiam ser usadas para negociar os breakouts da abertura. Os intervalos de tempo em que iremos observar são 10min, 15min e 30min abertura do intervalo de abertura. Vamos concentrar nossa atenção nos mercados de futuros muito líquidos, em particular, analisaremos os futuros S & P500. Gostaríamos de incentivá-lo como o leitor a participar da discussão e compartilhar seus conhecimentos e / ou idéias sobre a abertura de sistemas de negociação de alcance.
Nossa pesquisa está focada em um princípio comercial popular chamado breakout de abertura. Nós definimos esse intervalo como os primeiros n-bars de minutos de um dia de negociação. O mercado de futuros eletrônicos não é comercializado quase 24 horas por dia? Sim, mas usamos o horário de abertura da NYSE 9:30 a. m. ET. A lógica por trás disso é quando o mercado da NYSE abre, temos o maior volume de negócios. Especialmente durante os primeiros 15 minutos de negociação. O que torna o intervalo de abertura um conceito comercial importante é como dissemos o volume e o fato de que os comerciantes atuam em resposta a notícias recentes. O fato de que notícias econômicas importantes são frequentemente anunciadas às 10:00 da manhã torna ainda mais significativo. A multidão comercial adota posições antes que as notícias econômicas sejam anunciadas e não no momento em que anunciou. Alguns analistas até afirmam que cerca de 35% do tempo o alto ou o mínimo do dia ocorrem nos primeiros 30 minutos de negociação. Nossa análise mostrará se esse argumento é válido.
O objetivo é identificar possíveis configurações e saídas que podem nos ajudar a melhorar o sistema de negociação de abertura do intervalo de abertura. As configurações testadas incluem picos de volume, tempo e volatilidade. As estratégias de entrada e saída testadas serão analisadas e explicadas.
E quanto ao preço e ao volume? Um indicador muito importante é o volume. Portanto, devemos analisar o volume também e adicioná-lo ao nosso arsenal comercial. A razão pela qual você deve usá-lo é que o alto volume é uma indicação de alto compromisso com uma posição. O contrário também é verdade, se o preço aumentar em baixo volume indica que o preço provavelmente retractilará. Para uma melhor compreensão do volume de negociação em um dia específico, usaremos um indicador de índice de volume estocástico (compare o volume hoje com o volume dos últimos dias de negociação). O valor atual é expresso como uma porcentagem entre o menor e o mais alto que foi ao longo do número X anterior de barras. Os números serão entre 0 (quando no menor) para 100 (quando no mais alto). Calculamos o valor usando o fechamento de cada barra. Quando feito corretamente, ele deve ficar assim:
Ao olhar para o gráfico de amostra acima, você já pode ver por que o intervalo de abertura é tão importante. Maior volume entre 9:30 da manhã e 10:30 da manhã. Depois disso, ela seca e nós temos mais um pico antes do encerramento da sessão de negociação 15:45 até as 16:00 da manhã. Todos os dias, o mesmo jogo.
Para analisar a abertura do intervalo de abertura, temos que entender a dinâmica por trás disso. É o prazo com alta volatilidade e alto volume porque os comerciantes tiveram tempo para analisar os movimentos de preços do dia de negociação anterior. Se a direção da tendência de um dia de negociação for determinada pelas duas primeiras barras do intervalo de abertura, não seria útil comparar o último dia de negociação e a abertura do dia de negociação atual para ver se temos um intervalo de abertura ? O pressuposto é que um dia de desaceleração deve aumentar nossa confiança ao negociar o intervalo de abertura. Uma lacuna nos diz que os comerciantes já estão indo longos e nós tivemos muitas ordens vazias no dia anterior, que são executadas na abertura. Isso sustenta ainda uma tendência de alta. Deixe-se ver se esta suposição está correta.
Primeira barra do dia & gt; Fechar da última barra do dia de negociação anterior, Entrada no fechamento da terceira barra após o intervalo de abertura (período de 10 min. Período de barras, duas barras consecutivas para cima), Full Gap Up = 11 Ticks (Primeira barra do dia é 11 carrapatos superior ao último bar do dia de negociação anterior, Stop Loss $ 600, saída às 16:00 da tarde, Slippage $ 50.
As entradas longas são feitas com 11 carrapatos acima do espaço aberto e negociações apenas uma vez por dia. O número de carrapatos acima / abaixo do espaço aberto pode ser otimizado para cada uma das regras de entrada. Nós otimizamos a entrada longa testando a faixa de tiros de 1 a 15.
A porcentagem vencedora é baixa, mas a Relação de pagamento de 3,50 parece promissora. Você se lembra do que tentamos provar? & # 8220; 35% do tempo, o alto ou o baixo do dia ocorrem nos primeiros 30 minutos de negociação e dita a direção da tendência para o resto do dia & # 8221; Olhando para os nossos resultados de testes, estamos bastante próximos. Nossos resultados indicam que em cerca de 30% do tempo, o intervalo de abertura determina a direção da tendência para o resto do dia. Obviamente, os resultados podem ser melhorados através da afinação da nossa técnica de saída. Por enquanto, fomos com a regra de saída & # 8220; saia no mercado perto & # 8221; por uma questão de simplicidade. Quando analisamos os resultados da negociação no dia de negociação do mês, temos os maiores ganhos durante a primeira semana do mês. Por quê ? O que sabemos do mundo da banca de investimento (na Europa) é o fato de que as companhias de seguros e os fundos têm uma entrada de caixa nos últimos dias do mês e eles investem o novo dinheiro nos cinco primeiros dias de negociação do mês subseqüente. Esta é apenas a nossa interpretação. Se você tem outra pista ou uma explicação melhor, temos curiosidade em ler seus comentários.
E se testarmos apenas o breakout sem o dia da lacuna. As regras de estratégia são as mesmas acima com a isenção de que não precisamos de um dia de abertura para entrar no comércio.
A porcentagem geral se resume a 25,7%, o que não é uma grande diferença. A porcentagem de retorno de 49,6% é menor, o que pode ser explicado pelo fato de termos entrado 98 trades mais do que com a configuração anterior e a volatilidade geral nos dias de negociação sem diferença é ligeiramente inferior. O Kelly Pct. é 3,03%, o que é muito baixo. Adicionando o intervalo de abertura do mercado como uma configuração adicional para nossa entrada comercial melhora o Kelly Pct. para 7,90%. Quando as regras de gerenciamento de dinheiro são aplicadas na estratégia de negociação, o resultado final do nosso alfa aumenta tremendamente.
Etapas de Desenvolvimento de Estratégia.
Configuração: definimos uma condição que precisa ser atendida antes de considerar entrar em um comércio. A configuração é um filtro que nos diz quando as probabilidades estão a nosso favor, mas não nos diz quando devemos entrar no comércio. Usaremos o indicador de índice de volume estocástico descrito anteriormente. Entrada: Este é, obviamente, o sinal que nos leva ao mercado. Ele confirma nossa configuração e nos informa quando entrar no mercado. Usaremos a técnica de entrada de faixas descrita anteriormente. Sair: uma parte muito importante do nosso desempenho na estratégia comercial e também a mais difícil. Vamos experimentar diferentes técnicas de saída enquanto escrevemos este artigo. Gerenciamento de dinheiro: usaremos o critério Kelly. Dimensionamento da Posição: Isso determina a quantidade de contratos que você deve negociar a qualquer momento. Você ajusta o dimensionamento da posição depois de analisar cuidadosamente suas tendências vencedoras. Por exemplo, após 3 perdas consecutivas, qual a probabilidade de o 4º comércio ser um comércio vencedor. Otimização: sempre divertido de fazer, mas uma espada de dois gumes. Muitos comerciantes tendem a otimizar a estratégia. Este é um jogo perigoso para jogar.
Sim, a combinação de configurações pode ser infinita e o processo de desenho bem sucedido do sistema é cansativo. É por isso que você deve usar as etapas acima ao desenvolver sua estratégia de negociação e, ao tentar encontrar uma boa configuração, você deve aplicar algum senso comum. Não podemos testar tudo para você, mas nós lhe daremos algumas informações sobre como você pode encontrar algumas configurações úteis e o que você deve testar / analisar.
Volume durante a hora específica do dia Volatilidade durante o tempo específico do dia Correlações com outros mercados e # 8211; ETF 😉 (ponderação setorial da S & amp; P 500, o que produz os maiores movimentos, quais setores têm o maior impacto na S & amp; P 500) Análise de Intermarket & # 8211; T-Bond Velocidade de mudança de preço Dia de negociação anterior Dia de negociação da semana Semana de negociação do mês.
Como já mostramos os dados de ontem (fechamento do dia de negociação e aberto no dia seguinte) tem efeito na direção da tendência para o dia de negociação seguinte e a volatilidade. Os sistemas de abertura do intervalo de abertura são influenciados pelos movimentos de preços de ontem. Podem ocorrer desequilíbrios de negociação que influenciam a faixa de breakout do próximo dia de negociação. Utilizamos os dados de ontem simplesmente comparando-o com o dia subseqüente para ver se há algum intervalo de preços e até que ponto ele influencia a direção da tendência.
Como mencionado anteriormente, é um pedaço importante do quebra-cabeça. O grande volume sustenta a força da tendência. Isso confirma a ação do preço. Sim, nem sempre temos um padrão claro, mas é por isso que você deve comparar o volume atual em relação ao volume dos dias anteriores. Faça uso do nosso indicador e tente encontrar a configuração ideal para o mercado que você está planejando negociar. Por exemplo, pegue a entrada de abertura do intervalo de abertura se o volume for 10% maior do que o volume médio das últimas barras X. Além do volume das entradas, também pode ser usado para identificar os pontos de suporte e resistência.
Sair ATR Ratchet.
Para o seguinte teste de estratégia, implementaremos uma técnica de saída mais sofisticada. A técnica de saída foi originalmente desenvolvida para um fundo gerenciado pela Tan LeBeau LLC. A estratégia de saída é baseada na faixa média verdadeira. A idéia por trás disso é escolher pontos de partida lógicos e, em seguida, adicionar unidades de ATR ao ponto de partida para produzir uma parada que se move de forma consistentemente mais alta, adaptando-se às mudanças na volatilidade. A vantagem do ATR Ratchet é que ele sai rapidamente da posição e é adequado às mudanças na volatilidade. Isso nos permite bloquear o lucro mais rápido do que com outros métodos de parada final.
Exemplo da estratégia: Depois que o comércio atingiu um objetivo de lucro de pelo menos um ATR ou mais, nós escolhemos um ponto baixo recente, como a menor baixa das últimas 15 barras. Em seguida, adicionamos uma pequena unidade de ATR (0.10 ATR por exemplo) a esse ponto baixo para cada barra no comércio. Se estivemos no comércio por 15 barras, multiplicamos 0,10 ATR & # 8217; s por 15 e adicionamos 1,5 ATR resultante ao ponto de partida. Após 30 bares no comércio, agora estaríamos adicionando 3 ATRs ao menor nível das últimas 15 barras. A saída deve ser usada depois que um nível mínimo de rentabilidade é alcançado, pois esta parada está se movendo muito rapidamente. O ATR começa lento e se move constantemente de cada barra porque estamos adicionando uma pequena unidade de ATR para cada barra no comércio. O ponto de partida a partir do qual a parada está sendo calculada (as 15 barras baixas em nosso exemplo) também se move enquanto o mercado se dirige na direção certa. Então, agora temos um número cada vez maior de unidades de ATR sendo adicionadas a uma baixa de dez dias em constante aumento. Cada vez que a barra baixa de 15 bar aumenta, o ATR Ratchet se move mais alto, então normalmente temos um aumento pequeno, mas constante, na parada diária seguida de saltos muito maiores à medida que a barra de 15 bar se move mais alto. É importante enfatizar que estamos constantemente adicionando a nossa aceleração para cada barra para um ponto de partida móvel ascendente que produz um recurso de aceleração dupla exclusivo para esta saída. Temos uma parada crescente que está sendo acelerada pelo tempo e pelo preço. Quando o comércio faz um bom resultado, o ATR avança muito rápido. Por exemplo, 5% ou 10% de um intervalo real médio de 15 barras multiplicado pelo número de barras que o comércio foi aberto moverá a parada muito mais rápido do que você poderia esperar.
Uma característica do ATR é que você pode iniciá-lo em qualquer ponto. Em um nível de suporte, entrada comercial ou escolha um ponto baixo como a menor baixa das últimas barras X. Se você quiser manter as coisas simples, você inicia o ATR Ratchet em algo como 2 ATRs abaixo do preço de entrada que faria o ponto de partida fixado. Nesse caso, o ATR Ratchet subiria apenas como resultado da acumulação de tempo adicional. Como regra geral, esta técnica de saída só deve ser usada depois de atingir uma certa quantidade de lucro.
O comprimento que usamos para a média dos intervalos é crucial, se queremos que o ATR seja altamente receptivo em uma estratégia de negociação intradiária, você deve usar um comprimento curto para a média. Existem aqui muitas variações possíveis. A melhor abordagem é codificar o ATR Ratchet e traçá-lo em um gráfico para ter uma sensação por seu comportamento. Isso permitirá que você encontre as melhores variáveis possíveis.
Otimização de parâmetros.
Agora, antes de avançarmos para o projeto de estratégia, queremos otimizar os indicadores primeiro. Uma advertência aqui, evite a otimização. Ao primeiro olhar para uma configuração sólida, tomamos esses valores nos dando resultados sólidos e sem saltos em dados. Por exemplo, depois de otimizar nosso indicador de índice de volume estocástico, obtemos os seguintes resultados hipotéticos:
Agora, quando observamos os resultados, quais valores para o nosso Indicador devemos escolher? No.10 para a configuração dada, obtemos + 110% em ganhos.
não // Período LookBack // Nível do Índice de Volume // Resultados do Comércio.
NÃO ! No.10 é a resposta errada. Uma pequena alteração no nível do índice e no período LookBack nos dá um grande desvio de ganhos que variam de -15% a + 110%. Isso pode ser aleatório e está nos empurrando para a direção na direção que não queremos ir. Agora dê uma olhada novamente. E quanto aos resultados de No.3 a No.7, temos um pequeno desvio variando de + 40% a 53% e sem saltos repentinos no conjunto de dados. Escolhemos um valor em algum lugar entre o que significa No.5. Essa é a melhor resposta possível? Mais uma vez, encontrar o melhor possível é sobre otimização. Nosso objetivo é encontrar uma configuração sólida e consistente com resultados consistentes. Queremos encontrar o conjunto certo de variáveis possíveis e não uma variável exata. Às vezes, não é tão fácil como na tabela acima. Nesses casos, comece simples e apenas dê uma olhada no gráfico e tenha a sensação de como o indicador se comporta em diferentes níveis. Negociar não é uma ciência exata, como alguns comerciantes querem e às vezes você precisa seguir sua intuição e confiar em sua experiência.
Aqui estão os resultados depois de otimizar nosso indicador de índice de volume estocástico. Como você pode vê-lo, não é tão fácil devido à maior quantidade de dados que temos.
Usamos um índice de índice entre 0 e 20 para o breakout e um período de lookback de 86 bar (10min. Bar period).
Nosso próximo passo é ajustar a estratégia e usar o ATR Ratchet para a técnica de saída.
Otimização de Estratégia.
Antes de avançarmos para o backesting real e otimização de estratégia, vamos resumir nossas regras de negociação até o momento. Estamos à procura de uma fuga durante o intervalo de abertura e um nível de índice de volume entre 0 e 20 com um salto súbito do preço acima do alcance de abertura para uma configuração de alta. Também vamos testar a estratégia para a entrada longa nos dias de abertura. Depois de definir essas regras de estratégia, podemos implementar a trinca ATR e melhorar ainda mais nossos resultados.
Resultados finais da estratégia apenas por muito tempo:
Mais pesquisa.
Existem muitas direções que podem ser tomadas para o desenvolvimento desse conceito de negociação. A otimização de parâmetros como o ATR Ratchet é definitivamente uma técnica de saída a ser estudada e deixa espaço para melhorias. Também mostra que a saída da estratégia de negociação é mais importante do que as regras de entrada, já que nossos resultados de testes, incluindo o ATR Ratchet, mostraram. O período de barra escolhido para a abertura da faixa de abertura e os métodos de saída de saída utilizados podem fazer uma grande diferença. Outras otimizações podem ser feitas selecionando as melhores entradas e saídas para determinados dias da semana e níveis de volatilidade (VIX).
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Comentários (4)
Artigo interessante e bem pensado. Um dos principais take-away é que a estratégia de saída + o filtro vol varia as características de toda a estratégia para o lado oposto. Vemos uma mudança de comércio rentável de 25% para 97%, o que é enorme IMHO. BTW as características de volume e volatilidade (35% dos altos ocorrem nos primeiros 30 minutos) que você mencionou parece ser visto também em ações de acordo com minha pesquisa. Bom artigo.
Bom artigo. Ótimo para ver um foco no teste de hipóteses, um processo de desenvolvimento robusto e uso inteligente de ferramentas de otimização.
Comentários estão fechados.
Milton FMR Institute segue.
TESLA PARTES CAVE 2,4 PCT APÓS OS BEM SEGUINTES RESULTADOS.
O ciclo de aperto da taxa de juros provavelmente será um vento contrário para $ O e pares.
Apesar do recuo, as ações permanecem historicamente sobrevalorizadas. $ spx $ SPY #stockmarketvaluation #StockMarketCrash.
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O que é a Shooting Star Candle? A estrela cadente é um único padrão de castiçal que é comum na análise técnica. A vela cai.
Três maneiras de negociar a faixa de abertura.
O período mais dinâmico e ativo do dia de negociação é o intervalo de abertura. Como este é o período de tempo mais volátil durante o dia de negociação, nós acreditamos.
Use níveis de suporte e resistência a longo prazo para o comércio do dia com um Edge | Tradingsim Video Lessons.
Pessoas, esse padrão continua repetindo-se repetidas vezes. Se vocês já assistiram os vídeos que estamos juntando, você tem ele.
Escalas de ganhos no dia comercial | Tradingsim Video Lessons.
Oi pessoal, é o Kunal da Tradingsim. A temporada de ganhos está aqui! Este é o período de tempo em que os comerciantes do impulso fazem muito bem o estoque de muitas histórias.
3 Acima das estratégias de negociação do mercado que funcionam.
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Day Trading a Short Squeeze | Tradingsim Video Lessons.
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3 Dicas para o dia do comércio Ascending Tops.
No artigo de hoje, iremos cobrir os tops ascendentes, que é um dos padrões de gráficos mais confiáveis que você pode alavancar ao negociar o movimento de preços de alta.
Como fazer o dia com a média móvel mínima.
A média móvel mínima quadrada (LSMA) calcula a linha de regressão de mínimos quadrados para os períodos de tempo anteriores, levando a projeção para a frente.
Day Trading Parabolic Stocks | Tradingsim Video Lessons.
Hoje, iriam cobrir outro estoque parabólico de baixo flutuante, o OPTT. Houve muitos desses tipos de negócios nas últimas semanas. Veja ou.
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Saiba como identificar e trocar um dia por uma armadilha de touro | Tradingsim Video Lessons.
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Neste artigo, iremos cobrir o padrão de salto do gato morto, que muitas vezes é uma armadilha para comerciantes que procuram ficar longos. Eu vou fazer um mergulho profundo em como fazer.
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Como usar a Curva de Coppock com outros Indicadores.
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Oi pessoal, coloquei um vídeo rápido em um excelente comércio desde o início da semana. O comércio ilustra como você pode usar suporte e resistência de chave.
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Neste artigo, abordaremos quatro estratégias para o comércio de explosões da primeira manhã (EMRB).
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Qual é o Breakout da Early Morning Range?
O Early Morning Range Breakout permite que os comerciantes aproveitem a ação de whipsaw violenta que pode resultar da agitação de comprar e vender ordens que entram no mercado ao ar livre. Como comerciantes, nos sentamos em nossas mãos e observamos que as gamas se desenvolvam em algumas das ações mais populares do dia. À medida que assistimos à margem, permitimos que os outros comerciantes lutem uns contra os outros até um lado ganhar.
Normalmente, você quer dar o intervalo de 30 minutos ou 60 minutos para se desenvolver antes de trocar a direção do breakout. Prefiro o intervalo de 30 minutos, pois há um pouco mais de volatilidade neste período em comparação com a faixa de 60 minutos. Tal como acontece com a maioria das configurações, o EMRB tende a funcionar melhor com estoques de grande tampa, que não possuem oscilações selvagens. Eu não gosto de negociar essa estratégia com ações que foram abatidas por mais de 10%.
Idealmente, o estoque deve negociar dentro de um intervalo, que é menor do que a faixa média diária do estoque. Os limites superior e inferior do intervalo podem ser identificados pelos altos e baixos dos primeiros 30 ou 60 minutos.
Breakouts de Early Morning Range.
A idéia é prolongar-se em uma ruptura acima da resistência, ou curta em uma quebra abaixo do suporte. Isso é tão fácil? Não é bem. Você precisa entender como ler o fluxo de pedidos, discernir qual fuso horário de negociação do dia em que você está negociando e entender as relações de volume que estão sendo formadas.
Vamos começar com o fluxo de pedidos; a janela de tempo e vendas será uma ferramenta inestimável para os day traders usarem para entender se o breakout é real ou não. Como discutimos em detalhes em nossa lição sobre leitura de fita, é essencial que haja convicção por trás de um movimento acima ou abaixo do alcance. Precisamos de volume pesado, mas também do tipo certo de volume; o que significa que, se tivermos um estoque para o lado oposto, queremos ver grandes ofertas no mercado ao invés de ofertas pesadas nesses níveis. Em segundo lugar, diferentes horários durante o dia trazem diferentes tipos de comerciantes e podem resultar em uma configuração técnica perfeitamente boa, que luta contra a dinâmica do mercado prevalecente naquele momento.
Finalmente, o preço e o volume devem estar em harmonia. Se você planeja cortar um estoque, o qual foi abatido, você deseja ver o estoque em baixo no volume pesado e, em seguida, voltar para o volume mais leve (indicando falta de compra). Isso confirma que os vendedores estão no controle.
O breakout da primeira manhã é um ótimo comércio a partir de uma perspectiva de risco porque você quer sair da posição rapidamente se não houver continuação após o breakout. Os comerciantes não devem esperar e esperam que a fuga seja legítima, embora tenha caído no intervalo. É fundamental que protejamos o nosso capital em todos os momentos. Aprender quando permanecer e quando sair é em parte seguir suas regras, mas também ser capaz de processar o que você está vendo na fita muito rapidamente. Prática, prática, prática. Você começará a sentir o mercado depois de se acostumar a negociar esse tipo de configuração. Esteja ciente de que alguns estoques terão spreads de oferta de oferta muito grandes, o que poderia alterar sua administração de dinheiro e abri-lo até níveis mais altos de risco do que você está disposto a assumir.
Trading Early Morning Range Breakouts.
Primeiro, os comerciantes devem estar conscientes dos níveis de suporte e resistência em um prazo maior. Ao usar os níveis de retração Fibonacci e os pontos de pivô, você pode ter uma boa idéia de onde seu comércio encontrará fricção. Se este nível estiver muito próximo da sua entrada, pode ser um comércio que não vale a pena tomar ou, pelo menos, um que requer parâmetros de parada muito apertados.
Em segundo lugar, esse padrão é muito mais bem sucedido quando o estoque está pairando perto de um nível de preço, o que está mais próximo da direção do breakout antecipado. Quando não há uma polarização direcional dentro de um intervalo, os comerciantes precisam ter cautela, uma vez que uma fuga em qualquer direção pode não ter força por trás disso.
Vamos agora passar por algumas das ferramentas, que nos ajudam durante a negociação EMRB:
O volume é crucial para cada tipo de breakout, pois confirma cada fuga antes da entrada.
Se a equidade rompe o nível de apoio / resistência da manhã com baixo volume, há uma grande probabilidade de que a falha falhante.
A imagem abaixo mostra como o volume alto durante uma fuga é susceptível de aumentar o preço através da resistência da chave:
Early Range Morning Breakout - Volume.
Este é o gráfico de 5 minutos da AT & amp; T a partir de 17 de novembro de 2015. Na imagem, você vê que após uma interrupção em uma resistência matinal da manhã com alto volume, o preço começa a aumentar.
Quando os volumes de negociação são baixos, não há pressão suficiente para empurrar o mercado para novos altos ou baixos.
Breakout de Early Morning Range - False Breakout.
Este é o gráfico de 5 minutos do Yahoo a partir de 25 de setembro de 2015. A linha azul indica um nível de resistência. No círculo vermelho, você vê uma quebra, que mais tarde falha. Esta ruptura ocorre com baixo volume de negócios, o que implica que a fuga não é confiável. Como você pode ver no gráfico, dentro de 3 castiçais, o Yahoo criou uma armadilha de touro e começou a rolar.
# 2 - Early Morning Range Breakout + Trend Line.
As linhas de tendência são um dos componentes básicos da negociação de ações de preço. Uma vez que o EMRB trata de medidas de preços e gráficos, é crucial discutir linhas de tendência para negociação de EMRB. Toda vez que você encontrar um EMRB, o preço provavelmente começará a se mover de acordo com uma linha de tendência. Sua primeira tarefa é identificar a linha de tendências e colocá-la em seu gráfico.
Você deve manter seu comércio até o preço quebrar sua linha de tendência na direção oposta. Quão simples é isso? Vamos ver como uma linha de tendência se aplica ao mesmo gráfico AT & amp; T que usamos em um dos exemplos acima:
Early Morning Range Breakout - Trend Lines.
No início do gráfico, você verá duas grandes velas de alta. Então você verá uma área de resistência formada pelas próximas 6 velas (linha azul). É o que consideramos a resistência da manhã e uma linha de sinal para um longo comércio. Nós abrimos uma posição longa quando o preço de AT & amp; T quebra essa resistência em uma direção de alta. Isso acontece no círculo verde no gráfico. Como você vê, a descoberta aparece com volume de mercado relativamente alto, o que significa que o breakout é confiável. As próximas três velas nos permitem construir uma linha de tendência de alta, que é a linha de alta alta no gráfico. Então seguimos a linha de tendência com nossa posição longa. Como você vê, durante o seu aumento, o preço testa a linha de tendência mais algumas vezes. Isso confirma a credibilidade da tendência. Nós fechamos a nossa posição quando o preço de AT & amp; T se rompe em uma direção descendente através da tendência bullish verde.
Este é um exemplo claro da estratégia de negociação de linha de linha de tendência após uma fuga da primeira manhã. Nossa longa posição nos trouxe um lucro igual a US $ 0,25 (25 centavos) por ação.
# 3 - Early Morning Range Breakout + Índice de Massa.
Outra estratégia de abertura de abertura é a EMRB combinada com um indicador de índice de massa de 25 períodos. Usamos o MI para definir um ponto de saída adequado durante um comércio EMRB. Em um mercado de alta, nós iremos muito tempo quando o preço quebrar o nível de resistência do início da manhã se os volumes forem altos. Então, manteremos nossa posição até que o MI vá acima de 27 e depois quebra esse nível em uma direção de baixa. Deixe-me demonstrar agora como funciona este sistema comercial.
Early Morning Range Breakout - Índice de Massa.
Este é o gráfico de 5 minutos do Twitter de 17 a 18 de novembro de 2015. Como você vê, com a abertura do mercado já temos um nível de resistência estabelecido, marcado em azul. Este é o nível de resistência do início da manhã. Depois que o mercado abrir, o Twitter rompe essa resistência. Ao mesmo tempo, os volumes são altos, o que é um sinal de que o intervalo é confiável e vamos longos. O preço começa a se mover a nosso favor.
Como você vê, o MI começa a aumentar também. O aumento de preços é relativamente forte, o que se reflete no indicador de índice de massa. Quatro velas depois, o MI fica acima do nível 27. Agora esperamos que o MI rompa esse nível em uma direção de baixa. Seis velas após o índice de massa chegar acima de 27, conseguimos nossa queda de baixa e saímos do nosso comércio.
Por menos de uma hora, obtivemos lucro de US $ 0,52 (52 centavos) por ação.
# 4 - Early Morning Range Breakout + Simple Moving Average + Volume Weighted Moving Average.
Esta é uma estratégia de negociação de ações com base em volumes. Eu vou usar o mesmo período SMA e VWMA para esta estratégia de negociação. Eu vou entrar no mercado quando eu detectar um breakout do início da manhã com alto volume de negócios.
Então vou segurar a equidade, desde que os dois MAs estejam longe um do outro. Uma vez que os dois MAs estão distantes, isso significa que o volume ainda está entrando no mercado. Se a equidade estiver em tendência com alto volume, devemos manter o estoque. Vamos sair do comércio quando o volume começa a diminuir, conduzindo os dois MAs juntos.
Early Morning Range Breakout - SMA - VWMA.
Este é o gráfico de cinco minutos da Boeing a partir de 7 de agosto de 2015. A linha vermelha no gráfico é uma SMA de 30 períodos. A linha azul é uma VWMA de 30 períodos. Na abertura de 7 de agosto de 2015, a Boeing possui uma forte diferença que rapidamente encontrou suporte. Mais tarde, o preço quebra esse suporte em uma direção de baixa, com volume relativamente alto, por isso, Boeing curto.
Ao mesmo tempo, os dois MAs começam a se separar um do outro devido aos maiores volumes de negociação.
Nós ficamos com esse comércio por 59 períodos no gráfico de 5 minutos e saímos do estoque quando os dois cruzadores de massa se cruzarem, o que implica que o volume secou. Observe que quando fechamos nosso comércio, o volume realmente começa a aumentar. No entanto, o aumento de volume não está na direção de nossa tendência de baixa, mas para o início de uma nova rodada de balanço.
Qual estratégia EMRB?
Cada uma dessas estratégias de negociação intradiária pode ser rentável se for feito corretamente.
Os volumes são cruciais quando ocorrem trocas comerciais. Assim, os volumes sempre devem ser exibidos em nosso gráfico para qualquer estratégia de troca de dias. Depende de você, qual ferramenta de volume você vai usar - VWMAs, VI, Volume de rede, Volume Oscilador, etc. Na minha opinião, a maneira mais limpa de exibir volumes de negociação é usando o indicador de volume simples de baunilha.
O EMRB + Trend Lines estratégia de abertura da faixa de abertura é muito fácil de entender e executar. No entanto, é básico e às vezes os sinais que ele fornece podem não ser suficientes.
O EMRB + Mass Index é uma boa estratégia, se você gosta de scalping. O Índice de Massa provavelmente o levará para fora do comércio anteriormente.
A estratégia EMRB que eu gosto combina um VWMA e o SMA. Esta estratégia nos manterá em negociações o tempo suficiente para atingir a maior parte da tendência e, como o VWMA é um MA baseado em volume, isso nos dá uma imagem melhor sobre o volume atual do patrimônio.
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Você me disse para adicionar minhas outras contas, adicionei minha conta do Gmail, mas você não respondeu bem.
Quando busco meu nome, você publica resultados estranhos. As duas imagens que são eu foram removidas de um site que eu encerrei. Remover.
Ao pesquisar meu nome, estranha propaganda de imagens de palhaço vem para o capitão o palhaço em outro estado, REMOVA-O.
e as imagens.
Todas as coisas tentando implicar coisas estranhas.
O Yahoo pode desenvolver a opção para imagens serem vistas como uma apresentação de slides? Isso ajudaria em vez de ter que percorrer cada imagem e tornar esta experiência do Yahoo mais agradável. Obrigado pela sua consideração.
Não vê a sua ideia? Publique uma nova ideia ...
US Search Mobile Web.
Feedback e Base de Conhecimento.
Dê retorno.
Deutschland Finanzen Mobile DF iOS 1 idéia España Finanzas Mobile DF iOS 7 ideias Contas Painel 33 ideias Opinião do anúncio 3 ideias Respostas TH 31 ideias Respostas TH 0 idéias Respostas Fórum UV (versão de teste) 10 ideias Austrália Ideias de celebridades 0 Austrália Finanças Mobile Android 0 ideias Austrália Estilo 0 idéias Austrália Yahoo Tech 0 idéias Autos Impulso 2 idéias Aviate 1.513 idéias Canadá Finanças 1.099 idéias Canadá Finanças Mobile Android 0 ideias Canadá Finanças Mobile DF iOS 3 idéias Canadá Finanças Mobile iOS 468 ideias Canadá Página inicial 5.11 idéias Canadá Filmes 14 ideias Notícias do Canadá 873 ideias Canadá com segurança 10 idéias Canadá Tela 128 idéias Canadá Clima 94 ideias Canadá Yahoo Beleza 0 idéias Canadá Yahoo Celebrity 10 ideias Canadá Yahoo Finanças 0 ideias Canadá Yahoo Filmes 10 ideias Canadá Yahoo Notícias 0 idéias Canadá Yahoo Estilo 21 idéias Futebol universitário Escolher & # 39; em 112 idéias TV conectada 361 idéias Corp Mail Test 1 1.313 idéias Corp Mail Testing 1.256 idéias Cricket 21 ideias Daily Fantasy 89 ideias Developer Netwo rk 1 ideia Double Down 86 ideias Fantasy Baseball 433 ideias Fantasy Basketball 398 ideias Fantasy Football 705 ideias Fantasy Hockey 342 ideias Fantasy Live Scoring on Matchup e Classificações 807 ideias Fantasy Sports Aplicações Android 1.367 ideias Fantasy Sports iOS Apps 2.112 ideias Finanças 1.212 ideias Finanças - CA 495 idéias Finanças - ideias US 9 Finanças Ideias ChartIQ 438 Finanças Mobile Web 403 idéias Finanças Portfolios 810 idéias Finanças Triagem de ações 35 idéias Finanças Tablet 44 idéias Flickr - Perfil 290 idéias Flickr Android 60 idéias Flickr para Apple TV 25 idéias Flickr Grupos 12 ideias Flickr Interno 0 ideias Flickr iOS Dogfooding 0 ideias Flickr iPad 144 idéias Flickr iPhone 343 ideias Flickr Nova foto Página 8,030 idéias Flickr Pesquisa 0 ideias Food Revistas 0 idéias Jogos 3,147 ideias Mapas globais 1,023 ideias GS Mobile Web 42 idéias Health Pulse 3 ideas Home Page (Android) 1.689 ideias Home Page (iOS) 3.808 ideias Hong Kong Homepage 0 ideias Índia Celebridade 43 ideias Índia Finanças 493 ideias Índia Homepage 1.867 idéias Índia Estilo de vida 173 idéias Índia Filmes 84 idéias Índia Notícias 328 ideias Índia Parceiro Portal Tata 0 idéias Índia Parceiro Portal Tikona 0 idéias Índia com segurança 15 idéias Índia Tela 165 idéias Índia Tempo 30 ideias Índia Yahoo Beleza 0 idéias Índia Yahoo Celebridade 4 idéias Índia Yahoo Finanças 0 ideias Índia Yahoo Movies 16 ideias Índia Yahoo Notícias 0 ideias Índia Yahoo Estilo 14 ideias Indonésia Ideias da celebridade 38 Indonésia Página inicial 1.158 ideias Indonésia Notícias 170 ideias Indonésia com segurança 29 idéias Indonésia Ela 34 ideias Página inicial da Irlanda 90 idéias Jordânia Maktoob Homepage 419 idéias Comentários de mensagens por correio eletrônico 10 ideias Maktoob الطقس مكتوب 5 ideias Maktoob Celebridade 1 ideia Maktoob Entretenimento 10 ideias Maktoob Estilo de vida 0 ideias Maktoob Filmes 2 ideias Maktoob Notícias 182 idéias Maktoob Tela 15 ideias Maktoob Id. de estilo 1 Maktoob ألعاب مكتوب 0 ideias Maktoob شاشة مكتوب 28 ideias Malásia Homepage 17 ideias Malásia Notícias 58 ideias Malásia com segurança 6 ideias Malásia Video 0 ideias Malásia Tempo 1 idéia Merchant Solutions 1 ideia My Yahoo 31,915 ideias Meu Yahoo - backup 1 ideia My Yahoo - US 9,176 ideias Meu Yahoo arquivo 314 idéias Novo Correio 10,043 ideias Novo Correio * 3,165 idéias Nova Zelândia Negócios & Finanças 132 idéias Nova Zelândia Página inicial 1.039 idéias Nova Zelândia com segurança 3 idéias Nova Zelândia Tela 0 idéias Notícias do PH ANC 21 ideias Filipinas Celebridade 214 ideias Filipinas Página inicial 8 ideias Filipinas Notícias 123 idéias Filipinas com segurança 12 idéias Filipinas Vídeo 0 idéias Filipinas Tempo 3 idéias Pick N Roll 19 ideias Postmaster 43 ideias Pro Football Pick & # 39; 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Leia o nosso aviso completo, mais termos e condições aqui.
A Fine Art of Opening Range Breakout Trading e How to Master It.
Estratégia de negociação Breakout de Abertura de Abertura e Implementação.
O objetivo desta pesquisa é encontrar várias configurações e estratégias de saída que poderiam ser usadas para negociar os breakouts da abertura. Os intervalos de tempo em que iremos observar são 10min, 15min e 30min abertura do intervalo de abertura. Vamos concentrar nossa atenção nos mercados de futuros muito líquidos, em particular, analisaremos os futuros S & P500. Gostaríamos de incentivá-lo como o leitor a participar da discussão e compartilhar seus conhecimentos e / ou idéias sobre a abertura de sistemas de negociação de alcance.
Nossa pesquisa está focada em um princípio comercial popular chamado breakout de abertura. Nós definimos esse intervalo como os primeiros n-bars de minutos de um dia de negociação. O mercado de futuros eletrônicos não é comercializado quase 24 horas por dia? Sim, mas usamos o horário de abertura da NYSE 9:30 a. m. ET. A lógica por trás disso é quando o mercado da NYSE abre, temos o maior volume de negócios. Especialmente durante os primeiros 15 minutos de negociação. O que torna o intervalo de abertura um conceito comercial importante é como dissemos o volume e o fato de que os comerciantes atuam em resposta a notícias recentes. O fato de que notícias econômicas importantes são frequentemente anunciadas às 10:00 da manhã torna ainda mais significativo. A multidão comercial adota posições antes que as notícias econômicas sejam anunciadas e não no momento em que anunciou. Alguns analistas até afirmam que cerca de 35% do tempo o alto ou o mínimo do dia ocorrem nos primeiros 30 minutos de negociação. Nossa análise mostrará se esse argumento é válido.
O objetivo é identificar possíveis configurações e saídas que podem nos ajudar a melhorar o sistema de negociação de abertura do intervalo de abertura. As configurações testadas incluem picos de volume, tempo e volatilidade. As estratégias de entrada e saída testadas serão analisadas e explicadas.
E quanto ao preço e ao volume? Um indicador muito importante é o volume. Portanto, devemos analisar o volume também e adicioná-lo ao nosso arsenal comercial. A razão pela qual você deve usá-lo é que o alto volume é uma indicação de alto compromisso com uma posição. O contrário também é verdade, se o preço aumentar em baixo volume indica que o preço provavelmente retractilará. Para uma melhor compreensão do volume de negociação em um dia específico, usaremos um indicador de índice de volume estocástico (compare o volume hoje com o volume dos últimos dias de negociação). O valor atual é expresso como uma porcentagem entre o menor e o mais alto que foi ao longo do número X anterior de barras. Os números serão entre 0 (quando no menor) para 100 (quando no mais alto). Calculamos o valor usando o fechamento de cada barra. Quando feito corretamente, ele deve ficar assim:
Ao olhar para o gráfico de amostra acima, você já pode ver por que o intervalo de abertura é tão importante. Maior volume entre 9:30 da manhã e 10:30 da manhã. Depois disso, ela seca e nós temos mais um pico antes do encerramento da sessão de negociação 15:45 até as 16:00 da manhã. Todos os dias, o mesmo jogo.
Para analisar a abertura do intervalo de abertura, temos que entender a dinâmica por trás disso. É o prazo com alta volatilidade e alto volume porque os comerciantes tiveram tempo para analisar os movimentos de preços do dia de negociação anterior. Se a direção da tendência de um dia de negociação for determinada pelas duas primeiras barras do intervalo de abertura, não seria útil comparar o último dia de negociação e a abertura do dia de negociação atual para ver se temos um intervalo de abertura ? O pressuposto é que um dia de desaceleração deve aumentar nossa confiança ao negociar o intervalo de abertura. Uma lacuna nos diz que os comerciantes já estão indo longos e nós tivemos muitas ordens vazias no dia anterior, que são executadas na abertura. Isso sustenta ainda uma tendência de alta. Deixe-se ver se esta suposição está correta.
Primeira barra do dia & gt; Fechar da última barra do dia de negociação anterior, Entrada no fechamento da terceira barra após o intervalo de abertura (período de 10 min. Período de barras, duas barras consecutivas para cima), Full Gap Up = 11 Ticks (Primeira barra do dia é 11 carrapatos superior ao último bar do dia de negociação anterior, Stop Loss $ 600, saída às 16:00 da tarde, Slippage $ 50.
As entradas longas são feitas com 11 carrapatos acima do espaço aberto e negociações apenas uma vez por dia. O número de carrapatos acima / abaixo do espaço aberto pode ser otimizado para cada uma das regras de entrada. Nós otimizamos a entrada longa testando a faixa de tiros de 1 a 15.
A porcentagem vencedora é baixa, mas a Relação de pagamento de 3,50 parece promissora. Você se lembra do que tentamos provar? & # 8220; 35% do tempo, o alto ou o baixo do dia ocorrem nos primeiros 30 minutos de negociação e dita a direção da tendência para o resto do dia & # 8221; Olhando para os nossos resultados de testes, estamos bastante próximos. Nossos resultados indicam que em cerca de 30% do tempo, o intervalo de abertura determina a direção da tendência para o resto do dia. Obviamente, os resultados podem ser melhorados através da afinação da nossa técnica de saída. Por enquanto, fomos com a regra de saída & # 8220; saia no mercado perto & # 8221; por uma questão de simplicidade. Quando analisamos os resultados da negociação no dia de negociação do mês, temos os maiores ganhos durante a primeira semana do mês. Por quê ? O que sabemos do mundo da banca de investimento (na Europa) é o fato de que as companhias de seguros e os fundos têm uma entrada de caixa nos últimos dias do mês e eles investem o novo dinheiro nos cinco primeiros dias de negociação do mês subseqüente. Esta é apenas a nossa interpretação. Se você tem outra pista ou uma explicação melhor, temos curiosidade em ler seus comentários.
E se testarmos apenas o breakout sem o dia da lacuna. As regras de estratégia são as mesmas acima com a isenção de que não precisamos de um dia de abertura para entrar no comércio.
A porcentagem geral se resume a 25,7%, o que não é uma grande diferença. A porcentagem de retorno de 49,6% é menor, o que pode ser explicado pelo fato de termos entrado 98 trades mais do que com a configuração anterior e a volatilidade geral nos dias de negociação sem diferença é ligeiramente inferior. O Kelly Pct. é 3,03%, o que é muito baixo. Adicionando o intervalo de abertura do mercado como uma configuração adicional para nossa entrada comercial melhora o Kelly Pct. para 7,90%. Quando as regras de gerenciamento de dinheiro são aplicadas na estratégia de negociação, o resultado final do nosso alfa aumenta tremendamente.
Etapas de Desenvolvimento de Estratégia.
Configuração: definimos uma condição que precisa ser atendida antes de considerar entrar em um comércio. A configuração é um filtro que nos diz quando as probabilidades estão a nosso favor, mas não nos diz quando devemos entrar no comércio. Usaremos o indicador de índice de volume estocástico descrito anteriormente. Entrada: Este é, obviamente, o sinal que nos leva ao mercado. Ele confirma nossa configuração e nos informa quando entrar no mercado. Usaremos a técnica de entrada de faixas descrita anteriormente. Sair: uma parte muito importante do nosso desempenho na estratégia comercial e também a mais difícil. Vamos experimentar diferentes técnicas de saída enquanto escrevemos este artigo. Gerenciamento de dinheiro: usaremos o critério Kelly. Dimensionamento da Posição: Isso determina a quantidade de contratos que você deve negociar a qualquer momento. Você ajusta o dimensionamento da posição depois de analisar cuidadosamente suas tendências vencedoras. Por exemplo, após 3 perdas consecutivas, qual a probabilidade de o 4º comércio ser um comércio vencedor. Otimização: sempre divertido de fazer, mas uma espada de dois gumes. Muitos comerciantes tendem a otimizar a estratégia. Este é um jogo perigoso para jogar.
Sim, a combinação de configurações pode ser infinita e o processo de desenho bem sucedido do sistema é cansativo. É por isso que você deve usar as etapas acima ao desenvolver sua estratégia de negociação e, ao tentar encontrar uma boa configuração, você deve aplicar algum senso comum. Não podemos testar tudo para você, mas nós lhe daremos algumas informações sobre como você pode encontrar algumas configurações úteis e o que você deve testar / analisar.
Volume durante a hora específica do dia Volatilidade durante o tempo específico do dia Correlações com outros mercados e # 8211; ETF 😉 (ponderação setorial da S & amp; P 500, o que produz os maiores movimentos, quais setores têm o maior impacto na S & amp; P 500) Análise de Intermarket & # 8211; T-Bond Velocidade de mudança de preço Dia de negociação anterior Dia de negociação da semana Semana de negociação do mês.
Como já mostramos os dados de ontem (fechamento do dia de negociação e aberto no dia seguinte) tem efeito na direção da tendência para o dia de negociação seguinte e a volatilidade. Os sistemas de abertura do intervalo de abertura são influenciados pelos movimentos de preços de ontem. Podem ocorrer desequilíbrios de negociação que influenciam a faixa de breakout do próximo dia de negociação. Utilizamos os dados de ontem simplesmente comparando-o com o dia subseqüente para ver se há algum intervalo de preços e até que ponto ele influencia a direção da tendência.
Como mencionado anteriormente, é um pedaço importante do quebra-cabeça. O grande volume sustenta a força da tendência. Isso confirma a ação do preço. Sim, nem sempre temos um padrão claro, mas é por isso que você deve comparar o volume atual em relação ao volume dos dias anteriores. Faça uso do nosso indicador e tente encontrar a configuração ideal para o mercado que você está planejando negociar. Por exemplo, pegue a entrada de abertura do intervalo de abertura se o volume for 10% maior do que o volume médio das últimas barras X. Além do volume das entradas, também pode ser usado para identificar os pontos de suporte e resistência.
Sair ATR Ratchet.
Para o seguinte teste de estratégia, implementaremos uma técnica de saída mais sofisticada. A técnica de saída foi originalmente desenvolvida para um fundo gerenciado pela Tan LeBeau LLC. A estratégia de saída é baseada na faixa média verdadeira. A idéia por trás disso é escolher pontos de partida lógicos e, em seguida, adicionar unidades de ATR ao ponto de partida para produzir uma parada que se move de forma consistentemente mais alta, adaptando-se às mudanças na volatilidade. A vantagem do ATR Ratchet é que ele sai rapidamente da posição e é adequado às mudanças na volatilidade. Isso nos permite bloquear o lucro mais rápido do que com outros métodos de parada final.
Exemplo da estratégia: Depois que o comércio atingiu um objetivo de lucro de pelo menos um ATR ou mais, nós escolhemos um ponto baixo recente, como a menor baixa das últimas 15 barras. Em seguida, adicionamos uma pequena unidade de ATR (0.10 ATR por exemplo) a esse ponto baixo para cada barra no comércio. Se estivemos no comércio por 15 barras, multiplicamos 0,10 ATR & # 8217; s por 15 e adicionamos 1,5 ATR resultante ao ponto de partida. Após 30 bares no comércio, agora estaríamos adicionando 3 ATRs ao menor nível das últimas 15 barras. A saída deve ser usada depois que um nível mínimo de rentabilidade é alcançado, pois esta parada está se movendo muito rapidamente. O ATR começa lento e se move constantemente de cada barra porque estamos adicionando uma pequena unidade de ATR para cada barra no comércio. O ponto de partida a partir do qual a parada está sendo calculada (as 15 barras baixas em nosso exemplo) também se move enquanto o mercado se dirige na direção certa. Então, agora temos um número cada vez maior de unidades de ATR sendo adicionadas a uma baixa de dez dias em constante aumento. Cada vez que a barra baixa de 15 bar aumenta, o ATR Ratchet se move mais alto, então normalmente temos um aumento pequeno, mas constante, na parada diária seguida de saltos muito maiores à medida que a barra de 15 bar se move mais alto. É importante enfatizar que estamos constantemente adicionando a nossa aceleração para cada barra para um ponto de partida móvel ascendente que produz um recurso de aceleração dupla exclusivo para esta saída. Temos uma parada crescente que está sendo acelerada pelo tempo e pelo preço. Quando o comércio faz um bom resultado, o ATR avança muito rápido. Por exemplo, 5% ou 10% de um intervalo real médio de 15 barras multiplicado pelo número de barras que o comércio foi aberto moverá a parada muito mais rápido do que você poderia esperar.
Uma característica do ATR é que você pode iniciá-lo em qualquer ponto. Em um nível de suporte, entrada comercial ou escolha um ponto baixo como a menor baixa das últimas barras X. Se você quiser manter as coisas simples, você inicia o ATR Ratchet em algo como 2 ATRs abaixo do preço de entrada que faria o ponto de partida fixado. Nesse caso, o ATR Ratchet subiria apenas como resultado da acumulação de tempo adicional. Como regra geral, esta técnica de saída só deve ser usada depois de atingir uma certa quantidade de lucro.
O comprimento que usamos para a média dos intervalos é crucial, se queremos que o ATR seja altamente receptivo em uma estratégia de negociação intradiária, você deve usar um comprimento curto para a média. Existem aqui muitas variações possíveis. A melhor abordagem é codificar o ATR Ratchet e traçá-lo em um gráfico para ter uma sensação por seu comportamento. Isso permitirá que você encontre as melhores variáveis possíveis.
Otimização de parâmetros.
Agora, antes de avançarmos para o projeto de estratégia, queremos otimizar os indicadores primeiro. Uma advertência aqui, evite a otimização. Ao primeiro olhar para uma configuração sólida, tomamos esses valores nos dando resultados sólidos e sem saltos em dados. Por exemplo, depois de otimizar nosso indicador de índice de volume estocástico, obtemos os seguintes resultados hipotéticos:
Agora, quando observamos os resultados, quais valores para o nosso Indicador devemos escolher? No.10 para a configuração dada, obtemos + 110% em ganhos.
não // Período LookBack // Nível do Índice de Volume // Resultados do Comércio.
NÃO ! No.10 é a resposta errada. Uma pequena alteração no nível do índice e no período LookBack nos dá um grande desvio de ganhos que variam de -15% a + 110%. Isso pode ser aleatório e está nos empurrando para a direção na direção que não queremos ir. Agora dê uma olhada novamente. E quanto aos resultados de No.3 a No.7, temos um pequeno desvio variando de + 40% a 53% e sem saltos repentinos no conjunto de dados. Escolhemos um valor em algum lugar entre o que significa No.5. Essa é a melhor resposta possível? Mais uma vez, encontrar o melhor possível é sobre otimização. Nosso objetivo é encontrar uma configuração sólida e consistente com resultados consistentes. Queremos encontrar o conjunto certo de variáveis possíveis e não uma variável exata. Às vezes, não é tão fácil como na tabela acima. Nesses casos, comece simples e apenas dê uma olhada no gráfico e tenha a sensação de como o indicador se comporta em diferentes níveis. Negociar não é uma ciência exata, como alguns comerciantes querem e às vezes você precisa seguir sua intuição e confiar em sua experiência.
Aqui estão os resultados depois de otimizar nosso indicador de índice de volume estocástico. Como você pode vê-lo, não é tão fácil devido à maior quantidade de dados que temos.
Usamos um índice de índice entre 0 e 20 para o breakout e um período de lookback de 86 bar (10min. Bar period).
Nosso próximo passo é ajustar a estratégia e usar o ATR Ratchet para a técnica de saída.
Otimização de Estratégia.
Antes de avançarmos para o backesting real e otimização de estratégia, vamos resumir nossas regras de negociação até o momento. Estamos à procura de uma fuga durante o intervalo de abertura e um nível de índice de volume entre 0 e 20 com um salto súbito do preço acima do alcance de abertura para uma configuração de alta. Também vamos testar a estratégia para a entrada longa nos dias de abertura. Depois de definir essas regras de estratégia, podemos implementar a trinca ATR e melhorar ainda mais nossos resultados.
Resultados finais da estratégia apenas por muito tempo:
Mais pesquisa.
Existem muitas direções que podem ser tomadas para o desenvolvimento desse conceito de negociação. A otimização de parâmetros como o ATR Ratchet é definitivamente uma técnica de saída a ser estudada e deixa espaço para melhorias. Também mostra que a saída da estratégia de negociação é mais importante do que as regras de entrada, já que nossos resultados de testes, incluindo o ATR Ratchet, mostraram. O período de barra escolhido para a abertura da faixa de abertura e os métodos de saída de saída utilizados podem fazer uma grande diferença. Outras otimizações podem ser feitas selecionando as melhores entradas e saídas para determinados dias da semana e níveis de volatilidade (VIX).
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O volume pode nos ajudar na confirmação de fugas. Vamos examinar como podemos implementar uma estratégia de negociação de volume adequada. Em primeiro lugar, o que precisamos é um indicador que nos permita uma melhor compreensão do que os níveis de volume atuais nos dizem sobre o estado do mercado. Para realizar isso precisamos de um indicador que compara o volume atual de um mercado com os valores relativos nos últimos dias.
Já se perguntou se você pode projetar uma estratégia de negociação rentável negociando ETF de volatilidade? Bem, sim, você pode. Esses ETFs são veículos altamente ineficazes em um horizonte de investimento de longo prazo. No entanto, as estratégias de curto prazo mostraram ser uma maneira gratificante de trocar esses ETFs. Antes de passar para o projeto de estratégia, temos que escolher dois ETF de volatilidade para backtesting. Vamos testar nossas estratégias com os ETF VXX e XIV, uma vez que eles são os mais comercializados e têm volume de negociação suficiente para manter nosso deslizamento baixo e garantir a execução rápida da ordem.
Como se determina se um bem está fundamentalmente subavaliado ou sobrevalorizado? Ouro. É o armazém final de valor. Deixe um olhar para o presente e veja se podemos construir um indicador e usar o preço do ouro para medir o valor de qualquer mercadoria.
Dois aspectos do seu sistema de negociação devem ser monitorados. Um deles é seu risco e o outro é a volatilidade. Implementar efetivamente esta estratégia e reduzir os seus swings de portfólio. Incorporar o número de mudanças de preços direcionais nesta equação e você pode criar modelos ainda melhores para dimensionamento de posição.
Há uma lógica por trás da nossa suposição devido a uma correlação direta entre D & # 038; assinaturas B e ciclos econômicos. Para entender melhor por que usamos o preço das ações da Dun & # 038; Bradstreet para prever os ciclos do mercado de ações, mergulhamos em uma breve introdução, o que Dun & # 038; Bradstreet realmente é.
Se uma coisa pode ser chamada de santo graal de negociação ou, pelo menos, aproximar-se dela, então, é gerência de dinheiro. Algumas pessoas chamam de diversificação, enquanto outros a chamam de como investir com sabedoria o seu dólar muito ganho. Em palavras simples, o gerenciamento de dinheiro é o livro de regras que diz o quanto de seu dinheiro você deve colocar em risco para um comércio específico. Estamos escrevendo esta publicação para lhe dar uma compreensão geral da gestão do dinheiro e como usá-la para suas estratégias de negociação.
A razão é soja sobre o milho. Sempre que o índice é superior a 3, os agricultores recebem 3 vezes mais dinheiro para cada alqueire de soja do que o Milho. Às vezes, a proporção fica louca devido ao risco climático e aos desequilíbrios de suprimentos, mas em condições normais não deve ser superior a 3.
Os prazos são usados para prever futuras tendências de preços. Muitos comerciantes estão perdendo esse aspecto importante da negociação, apenas olhando um período ao tentar definir uma tendência. Portanto, é importante classificar as tendências como tendências primárias, intermediárias e de curto prazo. Como regra geral, a tendência principal é filtrar muito o ruído do mercado e está nos dando sinais mais confiáveis em que direção o mercado está indo.
Desmistificando bandas de bollinger e por que os comerciantes devem sempre combinar as Bandas de Bollinger com outros indicadores técnicos para melhorar o timing do mercado.
Comentários (4)
Artigo interessante e bem pensado. Um dos principais take-away é que a estratégia de saída + o filtro vol varia as características de toda a estratégia para o lado oposto. Vemos uma mudança de comércio rentável de 25% para 97%, o que é enorme IMHO. BTW as características de volume e volatilidade (35% dos altos ocorrem nos primeiros 30 minutos) que você mencionou parece ser visto também em ações de acordo com minha pesquisa. Bom artigo.
Bom artigo. Ótimo para ver um foco no teste de hipóteses, um processo de desenvolvimento robusto e uso inteligente de ferramentas de otimização.
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Milton FMR Institute segue.
TESLA PARTES CAVE 2,4 PCT APÓS OS BEM SEGUINTES RESULTADOS.
O ciclo de aperto da taxa de juros provavelmente será um vento contrário para $ O e pares.
Apesar do recuo, as ações permanecem historicamente sobrevalorizadas. $ spx $ SPY #stockmarketvaluation #StockMarketCrash.
A história do mercado está repleta de exemplos de apertos curtos que não eram mais do que jogadores com capitalização mais fortes que tiramos sob letras maiúsculas como visto no gráfico abaixo. Mas a verdadeira questão é se o movimento das mãos fracas para os fortes já aconteceu. $ XIV.
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